Статистика
случайных процессов и временных рядов
Методы статистики случайных
процессов и временных рядов применяют для постановки и решения, в частности,
следующих задач:
• предсказание
будущего развития случайного процесса или временного ряда;
• управление случайным процессом
(временным рядом) с целью достижения поставленных целей, например, заданных
значений контролируемых параметров;
• построение вероятностной модели
реального процесса, обычно длящегося во времени, и изучение свойств этой
модели.
Пример
1. При внедрении статистического регулирования технологического процесса
необходимо проверить, что в налаженном состоянии математическое ожидание
контролируемого параметра не меняется со временем. Если подобное изменение
будет обнаружено, то необходимо установить подналадочное устройство.
Пример
2. Следящие системы, например, входящие в состав автоматизированной системы
управления технологическим процессом, должны выделять полезный сигнал на фоне
шумов. Это – задача оценивания (полезного сигнала), в то время как в примере 1
речь шла о задаче проверки гипотезы.
Методы
статистики случайных процессов и временных рядов описаны в литературе [2,20].
